يعني الارتداد.
ما هو "انعكاس المتوسط"
ویعکس الانعکاس علی النظریة التي تقترح أن الأسعار والعائدات تعود في نھایة المطاف إلی المتوسط أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط أو المتوسط هو المتوسط التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط عائد الصناعة.
انهيار "تراجع متوسط"
نسبة العائدات والأسعار ليست هي المقاييس الوحيدة التي اعتبرت تعني العودة. وأسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة.
يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج.
يتم استخدام نظرية العائد المتوسط كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي.
لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي.
حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة.
متوسط انعكاس التداول.
يتطلع متوسط انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات المتطرفة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في حدوث انخفاض غير طبيعي.
تعني إستراتيجية التداول الإرجاع
في الأسبوع الماضي ناقشت بتفصيل كبير واحد من بلدي استراتيجيات الخيار المفضل، والدعوة الدعوة انتشار. وتحدثت أيضا عن نهجي لتحمل المكالمات ينتشر بتفصيل كبير خلال بلدي الويبينار أحدث. انقر هنا لمشاهدة.
لذلك، مع أن يقال، لن نذهب على أساسيات الاستراتيجية. وبدلا من ذلك، أريد إجراء المزيد من البحث في الاستراتيجية من خلال مناقشة فرصة تجارية محتملة.
كما ترون في مخطط أسهم سبدر غولد شاريس (نيساركا: غلد) أدناه، فقد دفع صندوق غلد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، مؤشر القوة النسبية (2) ومؤشر القوة النسبية (5) في حالة التشبع المبالغ فيه Ђњ.
عندما يحدث هذا النوع من التحرك على المدى القصير، فإن متوسط العائد Ђ "الميل إلى عودة السهم إلى متوسط سعره" يبدأ عادة. وفي هذه الحالة، انتقلت غلد العديد من الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط.
فكر في تحرك مبالغ فيه في الشراء من حيث منحنى الجرس القياسي. عندما يكون هناك شيء over over over over over over overЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
كان هناك فقط 4.79٪ فرصة أن غلد ستدفع إلى حيث يتداول الآن. وقد أشار سوق الخيارات، كما هو مبين في سلسلة الخيارات ل غلد أدناه، إلى أن هناك احتمالا بنسبة 95.21٪ للنجاح الذي سيغلقه غلد في 15 أكتوبر دون 113.50 دولار.
لذلك، ونحن نعلم أن هذه الخطوة إلى حد ما من الشذوذ.
عندما يحدث مثل هذه الخطوة ونرى مؤشر القوة النسبية دفع إلى مستويات over المبالغة في الشراء، وأنا على الفور تريد أن تتلاشى التحرك الاتجاه. عندما تتلاشى خطوة Ђ "في هذه الحالة تحرك صعودي Ђ" آمل أن يكون على المدى القصير إرجاء في السعر الأساسي. السعر يمكن أن تتحرك أقل، التجارة جانبية أو ببساطة بلود أعلى ببطء. Ђ Ђ m just just hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ
ولكني أزيد من عودتي من خلال تغطية استراتيجية عالية الاحتمال حول التجارة. بدلا من اتخاذ التحيز الاتجاه وببساطة شراء يضع، أريد أن بيع المكالمات، وتحديدا تحمل ينتشر المكالمة.
في هذه الحالة، بما أن غلد يتداول حاليا مقابل 113.81 دولار، أريد بيع مكالمة في إضراب أعلى. ولكن ما هي الضربة؟ أنا دائما بدء البحث مع الإضراب الذي لديه احتمال 80٪ من النجاح. ما يعنيه ذلك هو أنه عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما، هناك فرصة 80٪ أن غلد سوف تغلق تحت هذا الاضراب.
كما ترون من سلاسل الخيارات أعلاه، إضراب 119 يلبي متطلبات بلدي.
يمكننا بيع ضربة النداء 119 وشراء 121 ضربة للحصول على الائتمان الصافي من 0.27 $. للعثور على الائتمان، قم بتخفيض سعر الإضراب 119 الذي باعناه (0.88 دولار) وطرح سعر الطلب من الإضراب 121 الذي اشتريناه (0.61 دولار).
عائدنا على التجارة: 15.6٪.
في الأساس، طالما بقيت غلد دون إضرابنا القصير عند انتهاء الصلاحية، سنحصد قسط التأمين الكامل بنسبة 15.6٪. هناك احتمال 78.48٪ من النجاح أن سعر غلد سيبقى تحت ضربة استدعاء قصيرة من 119 $ عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما.
ولكن دون أن ننسى، نحن التفاف على المدى القصير احتمالية عالية على إتف التي دفعت بالفعل إلى Ђњ over شراء المبالغة في الشراء. هذا يزيد من احتمالات وعاء لدينا على التجارة أن أكثر من ذلك بكثير و itЂ s ™ لماذا أنا لا م تضع الصفقات كل يوم. إيتاس ™ نهج منهجي، المريض.
تعني إستراتيجية التداول الإرجاع
إتيام سيت أميت أورسي إغيت إيروس فوسيبوس تينسيدونت. دويس كلام.
ستيفين كاجاس في دخول ليو. سيد فرينجيلا موريس سيت أميت نيبه.
دورات التداول.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
عادة ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضادة أو عكس الاتجاه الذي يصف، كل أو أكثر، نفس النمط من نمط التداول. يتطلع متوسط عائد التراجع إلى السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط سعره (المتوسط). متوسط تاجر التراجع يبحث عن اتجاهات غير مستدامة.
على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التجاري غير مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها.
متوسط تداول الإرجاع - مقدمة موجزة.
كما ذكر أعلاه، يبحث متوسط عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط السعر باستخدام المتوسط المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ومتوسط متحرك لمدة 50 فترة.
كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة.
اضغط للتكبير.
تظهر لقطة الشاشة أدناه نفس الإطار الزمني اليومي لزوج العملات ور / أوسد مع نفس المتوسط المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا ننظر أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول.
اضغط للتكبير.
4 التحديات الرئيسية لمتوسط التداول الإرجاع.
في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول انعكاس يعني أصعب مما يبدو للوهلة الأولى.
# 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط؟
على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني ور / أوسد من أعلى. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط عائد التاجر، واختيار المتوسط المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة:
كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار متوسط متحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف.
اضغط للتكبير.
# 2 أحيانا لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط المتحرك يلحق بالسعر.
أما الجانب الثاني الأكثر إغفالا ونقص القيمة فهو أنه في بعض الأحيان يحدث العكس ببطء شديد، وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط المتحرك نحو السعر، وبالتالي يقلل من المكافأة: نسبة التجارة.
توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
# 3 يعني انعكاس مقابل اصطياد سكين السقوط.
يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان شيء خطير جدا القيام به في التداول وهواة التجار، وخاصة، وغالبا ما تشارك في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما يعتقدون. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط في كثير من الأحيان إلى خطوط فقدان كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج يورو / دولار ور / أوسد واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
لا ينتظر تاجر التراجع المتوسط بأوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار الذي يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى ما زال قائما ويقدم أدلة على أنها تسير في الاتجاه الآخر.
# 4 الاستقرار العاطفي والانضباط.
على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر.
نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط تعافي التجار. وغالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء غالبا ما تشير فقط إلى اتجاه قوي جدا - وليس انعكاس المتأخرة.
كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية. ولذلك فمن المهم أن تدقق نفسك للعثور على مثاليا.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
دورات التداول.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
R & D مدونة.
I. إستراتيجية التداول.
المطور: ريتشارد ويكوف. مفهوم: استراتيجية التداول على أساس انقطاع كاذبة. هدف البحث: حساسية أنماط ويكوف. مواصفة: الجدول 1. النتائج: الشكل 1، الشكل 3. إعداد التجارة: الصفقات الطويلة: يتحرك السعر تحت نطاق التداول ويعكس مرة أخرى في نطاق (& # 8220؛ الدب فخ & # 8221؛). الصفقات القصيرة: يتحرك السعر فوق نطاق التداول وينعكس مرة أخرى في المدى (& # 8220؛ مصيدة الثور & # 8221 ؛؛ الشكل 2). محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.
II. اختبار الحساسية.
تتبع كل المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.
المتغيرات التي تم اختبارها: Entry_Index & أمب؛ CAN_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).
1. تصحيح ≥ Pattern_Size. Pattern_Size = 10 أشرطة (القيمة الافتراضية).
2. السعر (D) ≤ إلغاء_المستوى، حيث:
إلغاء_Level = السعر (B) + | السعر (B) - السعر (C) | * CAN_Index.
الصفقات الطويلة: يتحرك السعر تحت نطاق التداول ويعود مرة أخرى إلى النطاق (& # 8220؛ الدب فخ & # 8221؛). هناك شرطان:
1. تصحيح ≥ Pattern_Size. Pattern_Size = 10 أشرطة (القيمة الافتراضية).
2. السعر (D) ≥ إلغاء_المستوى، حيث:
إلغاء_Level = السعر (B) - | السعر (B) - السعر (C) | * CAN_Index.
CAN_Index = [0.2، 3.0]، ستيب = 0.1؛
Entry_Level = السعر (B) + | السعر (B) - السعر (C) | * Entry_Index.
الصفقات القصيرة: يتم وضع نقطة بيع واحدة تحت علامة دخول_المستوى، حيث:
Entry_Level = السعر (B) - | السعر (B) - السعر (C) | * Entry_Index؛ (الشكل 2).
مكافأة الخروج: الصفقات الطويلة: يتم وضع حد بيع في: دخول_Level + | السعر (B) - السعر (C) | * Reward_Index. الصفقات القصيرة: يتم وضع حد شراء في: دخول_Level - | السعر (B) - السعر (C) | * Reward_Index.
وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].
Entry_Index = [0.1، 1.5]، ستيب = 0.05.
ATR_Stop = 6 (أتر.
متوسط المدى الحقيقي)
الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.
III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.
المتغيرات التي تم اختبارها: Entry_Index & أمب؛ CAN_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 3 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 100 دولار دوران).
IV. ريتشارد ويكوف & # 8211؛ متوسط الانعكاس | استراتيجية التداول.
كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.
نحن نشاطر ما نتعلمه.
اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.
إتيام سيت أميت أورسي إغيت إيروس فوسيبوس تينسيدونت. دويس كلام.
ستيفين كاجاس في دخول ليو. سيد فرينجيلا موريس سيت أميت نيبه.
دورات التداول.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
عادة ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضادة أو عكس الاتجاه الذي يصف، كل أو أكثر، نفس النمط من نمط التداول. يتطلع متوسط عائد التراجع إلى السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط سعره (المتوسط). متوسط تاجر التراجع يبحث عن اتجاهات غير مستدامة.
على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التجاري غير مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها.
متوسط تداول الإرجاع - مقدمة موجزة.
كما ذكر أعلاه، يبحث متوسط عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط السعر باستخدام المتوسط المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ومتوسط متحرك لمدة 50 فترة.
كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة.
اضغط للتكبير.
تظهر لقطة الشاشة أدناه نفس الإطار الزمني اليومي لزوج العملات ور / أوسد مع نفس المتوسط المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا ننظر أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول.
اضغط للتكبير.
4 التحديات الرئيسية لمتوسط التداول الإرجاع.
في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول انعكاس يعني أصعب مما يبدو للوهلة الأولى.
# 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط؟
على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني ور / أوسد من أعلى. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط عائد التاجر، واختيار المتوسط المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة:
كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار متوسط متحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف.
اضغط للتكبير.
# 2 أحيانا لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط المتحرك يلحق بالسعر.
أما الجانب الثاني الأكثر إغفالا ونقص القيمة فهو أنه في بعض الأحيان يحدث العكس ببطء شديد، وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط المتحرك نحو السعر، وبالتالي يقلل من المكافأة: نسبة التجارة.
توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
# 3 يعني انعكاس مقابل اصطياد سكين السقوط.
يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان شيء خطير جدا القيام به في التداول وهواة التجار، وخاصة، وغالبا ما تشارك في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما يعتقدون. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط في كثير من الأحيان إلى خطوط فقدان كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج يورو / دولار ور / أوسد واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
لا ينتظر تاجر التراجع المتوسط بأوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار الذي يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى ما زال قائما ويقدم أدلة على أنها تسير في الاتجاه الآخر.
# 4 الاستقرار العاطفي والانضباط.
على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر.
نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط تعافي التجار. وغالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء غالبا ما تشير فقط إلى اتجاه قوي جدا - وليس انعكاس المتأخرة.
كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية. ولذلك فمن المهم أن تدقق نفسك للعثور على مثاليا.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
دورات التداول.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
R & D مدونة.
I. إستراتيجية التداول.
المطور: ريتشارد ويكوف. مفهوم: استراتيجية التداول على أساس انقطاع كاذبة. هدف البحث: حساسية أنماط ويكوف. مواصفة: الجدول 1. النتائج: الشكل 1، الشكل 3. إعداد التجارة: الصفقات الطويلة: يتحرك السعر تحت نطاق التداول ويعكس مرة أخرى في نطاق (& # 8220؛ الدب فخ & # 8221؛). الصفقات القصيرة: يتحرك السعر فوق نطاق التداول وينعكس مرة أخرى في المدى (& # 8220؛ مصيدة الثور & # 8221 ؛؛ الشكل 2). محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.
II. اختبار الحساسية.
تتبع كل المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.
المتغيرات التي تم اختبارها: Entry_Index & أمب؛ CAN_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).
1. تصحيح ≥ Pattern_Size. Pattern_Size = 10 أشرطة (القيمة الافتراضية).
2. السعر (D) ≤ إلغاء_المستوى، حيث:
إلغاء_Level = السعر (B) + | السعر (B) - السعر (C) | * CAN_Index.
الصفقات الطويلة: يتحرك السعر تحت نطاق التداول ويعود مرة أخرى إلى النطاق (& # 8220؛ الدب فخ & # 8221؛). هناك شرطان:
1. تصحيح ≥ Pattern_Size. Pattern_Size = 10 أشرطة (القيمة الافتراضية).
2. السعر (D) ≥ إلغاء_المستوى، حيث:
إلغاء_Level = السعر (B) - | السعر (B) - السعر (C) | * CAN_Index.
CAN_Index = [0.2، 3.0]، ستيب = 0.1؛
Entry_Level = السعر (B) + | السعر (B) - السعر (C) | * Entry_Index.
الصفقات القصيرة: يتم وضع نقطة بيع واحدة تحت علامة دخول_المستوى، حيث:
Entry_Level = السعر (B) - | السعر (B) - السعر (C) | * Entry_Index؛ (الشكل 2).
مكافأة الخروج: الصفقات الطويلة: يتم وضع حد بيع في: دخول_Level + | السعر (B) - السعر (C) | * Reward_Index. الصفقات القصيرة: يتم وضع حد شراء في: دخول_Level - | السعر (B) - السعر (C) | * Reward_Index.
وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop]. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في [دخول + أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].
Entry_Index = [0.1، 1.5]، ستيب = 0.05.
ATR_Stop = 6 (أتر.
متوسط المدى الحقيقي)
الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.
III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.
المتغيرات التي تم اختبارها: Entry_Index & أمب؛ CAN_Index (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 3 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 100 دولار دوران).
IV. ريتشارد ويكوف & # 8211؛ متوسط الانعكاس | استراتيجية التداول.
كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.
نحن نشاطر ما نتعلمه.
اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.
No comments:
Post a Comment